Difficile de dire si c'est trop compliqué pour toi sans te connaître
Pour répondre directement à ta question, dans la liste il n'y a que le Nikon qui soit compatible avec le D40x pour l'autofocus ; les autres pourront se monter mais tu n'auras pas d'auto-focus (mise au point automatique).
C'est le gros problème du D40, il faut lui mettre des objectifs motorisés (AF-S chez Nikon, HSM chez d'autres).
Sinon, pour le reste...
ce qui définit principalement un objectif, c'est sa (ses) focale(s) et son (ses) ouverture.
Pour faire très simple :
- la focale est exprimée en millimètres et désigne le "niveau de grossissement" ; on considère pour un boitier comme le D40 que la focale standard est autour de 30 - 35mm (ça correspond à la vision de ton oeil) ; ce qui est en dessous, c'est du grand angle (l'image est plus large que ce que tu vois normalement) et ce qui est au dessus est du télé-objectif (grossissement d'une partie de ta vision, comme avec des jumelles).
- l'ouverture c'est la luminosité de ton objectif mais c'est exprimé en fraction ; autrement dit, plus le chiffre est petit, plus l'objectif est lumineux. Un f/4 sera donc moins lumineux qu'un f/2.8. Lorsqu'il est spécifié plusieurs ouvertures, ça signifie que cette luminosité maximale est variable en fonction du zoom ; par exemple, le 70-300 F4 - 5.6 veut dire que la luminosité maximale est à 70mm et qu'elle baisse progressivement en fonction du "grossissement" pour atteindre 5.6.
De façon générale, plus un objectif est lumineux, mieux c'est, pour tout un tas de raisons.
Voilà en gros, dans un premier temps les choses à savoir