Ça dépend du vendeur. Faut être vigilant comme partout, privilégier les remises en main propre pour tester un peu le matos, et les modes de paiement plus ou moins sécurisés.
Moi j'ai acheté un 35mm récemment, tout était réglé en moins d'une semaine. Aucun souci.
Le marché gris, c'est des sites web qui vendent du matos importé de Chine, donc hors taxes, en passant par l’Angleterre, donc l'Europe, donc pas de contrôles de douane. Normalement, t'es censé t'acquitter de la TVA toi-même directement auprès de la douane, mais...
En contre-partie, en cas de problème, la garantie européenne ne s'applique pas et il faut renvoyer le matos au SAV en Angleterre (certains ont développé un SAV en France) qui peut être obligé de le renvoyer en Chine si ça dépasse ses compétences.
Et il y a toujours un risque de contrôle de douane inopiné, mais c'est le jeu...