C'est normal dans la mesure où le NB n'est jamais qu'une interprétation du RAW par le boîtier et que LR ne sait pas gérer cette interprétation.
Tu peux sinon utiliser le mode RAW + JPG auquel cas le JPG sera en NB mais au final tu gagnes pas grand-chose.
Je te conseille plutôt de travailler tes NB dans LR directement depuis les RAW, ce qui est bien plus intéressant que de laisser le boîtier les faire pour toi sans aucun contrôle.