Merci pour ces pistes !
J'ai posé la question par mail au support Nikon, j'attends leur réponse.
Sachant que lorsque j'utilise le mode "NEF" sans JPEG, j'obtiens bien les .NEF dans l'explorateur windows, ça me laisse penser qu'il ne s'agit pas d'un problème de reconnaissance du format par windows...
@Havas : Je ne possède pas de lecteur de carte, mais je vais essayer de trouver un pc qui en est équipé pour faire le test.
@Caille :
J'ai quand même installé le codec Nikon, mais le problème persiste.
Pour la version du firmware, j'ai ça :
A : 1.00
B : 1.00
L : 1.002
Je ne sais pas trop ce que ça signifie...
Quand au reset du boitier, j'aimerais bien essayer : pourrais-tu me décrire la procédure plus précisément stp ? Je n'ai pas trouvé les deux points verts

Si vous avez de nouvelles idées je prends aussi !
Merci