La première question à se poser c'est pourquoi passer dans DxO ? Pour la correction des défauts optiques ? LR fait aussi.
Ensuite, quand tu exportes vers un autre éditeur, tu dois choisir le mode d'export : copie, etc.
Selon ta réponse l'image revient soit sous forme de nouvelle photo soit sous forme de photo modifiée.
C'est donc à toi de choisir ce que tu veux.
Dans tous les cas le retour de DxO ne se fait pas au format NEF mais au format RAW non linéaire donc une version dégradée du RAW. Je suis pas fan personnellement